（「阿爾發臺大產學投資組合」發布視訊記者會。圖／阿爾發投顧提供）
產學合作讓機器人理財打造出的退休金投資組合套餐更「營養豐富」、勝率更高。阿爾發投顧30日宣布與台大產學合作推出「阿爾發臺大產學投資組合」，台大財金系教授張森林指出，該組合是依據臺大管理學院證券期貨暨財務工程研究中心編制的「台灣退休金指數」所規劃出的，共六檔ETF，搭配機器人理財可做到投資組合再平衡，拉高投報率。
張森林指出，台灣面臨人口老化、年金改革潮流下，大家都擔心退休金不夠。「阿爾發臺大產學投資組合」是依據臺大管理學院證券期貨暨財務工程研究中心編制的「台灣退休金指數」所規劃的投資組合，原始組合有7檔ETF、「阿爾發臺大產學投資組合」則有六檔ETF。
張森林表示，全球股市今年上半年報酬率不錯，所以台灣退休金指數2021年上半年不只正報酬，積極型投組報酬率逾10％、保守型逾5％。該指數訴求長期投資，長抱十年以上的期望報酬率設定在8％、成長型6.5％至7％、穩健型5.5％至6％、保守型5％。
而阿爾發臺大投資組合產學合作回測數據報酬率更優。2021年至今，投資組合報酬率達3.78％至12.66％，三年回測報酬率達33.53％至43.35％，年化報酬率達10.12％至12.85％。張森林指出，據國外經驗，投資組合再平衡可拉高報酬率1.5％，阿爾發臺大投資組合設有投資委員會，每半年會做一次調整，讓投組最佳化，運用財務投資組合理論微調這六檔ETF權重。
張森林表示，阿爾發臺大投資組合共有六檔ETF組合，在台股布局投資ishare MSCI台灣指數ETF，積極型組合配置達12％、保守型也有4％，這個比重比台股占全球權重（1％）還高出許多。
張森林表示，阿爾發臺大產學投資組合有五大特點：一、專為台灣人客製，提高台灣股票市場比例；二、使用ETF建構資產分散性高的投資組合；三、選擇費用率低的ETF，為投資人省下可觀的投資成本；四、部分比例配置在房地產ETF，享有不動產投資的收益；5.加入匯率避險型ETF，避免多種匯率波動造成投資組合報酬率的影響。
阿爾發投顧董事長陳志彥指出，阿爾發臺大產學投資組合針對投資人的風險偏好客製化，設計積極型、成長型、穩健型以及保守型共四種投資組合。
阿爾發投顧總經理陳敏宏表示本次產學合作案，提供一般投資人接觸學術界的專業觀點與研究成果。這是全台首創將學術界財務理論落實於實務財務規劃平台，讓民眾有機會買到經過專家學者研究產出之投資組合加上完整的機器人理財投資規劃服務，特別是阿爾發機器人理財特有的蒙地卡羅模擬與退休成功機率的計算，讓民眾能夠安心的做好退休規劃。